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- Descripción general del curso
La "Econometría Financiera" se distingue de la Econometría clásica por las características de los datos que analiza y los problemas de estudio al ser una rama de la ciencia económica que analiza los mercados financieros y los flujos que en ellos acontecen; es decir, es un instrumento eficaz que permite utilizar diferentes modelos econométricos para estimar y cuantificar las posibles ganancias o pérdidas que se pueden producir en los mercados financieros cuando se realiza una inversión en algún activo financiero.
El participante aprenderá modelos alternativos a la regresión múltiple y el análisis de series de tiempo, los ejemplos se realizarán con series de datos del mercado accionario mexicano con el software EViews
Fechas y Horarios:
Inicia: 8 de febrero 2020
Termina: 29 de febrero 2020
Ubicación: World Trade Center (WTC), Montecito 38 Piso 35, Colonia Nápoles, 03810 CDMX
Temario resumido:
Introducción al software econométrico EViews
Econometría vs Econometría Financiera
Análisis de regresión y Modelo clásico de regresión lineal normal en finanzas
Regresión lineal múltiple
Multicolinealidad, Heterocedasticidad y Autocorrelación de los residuos
Modelos Lineales de Probabilidad, Logit y Probit
Introducción a las series de tiempo financieras
Modelos de series de tiempo financieras